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硅谷銀行(SIVB.US)消息引發(fā)的擔憂(yōu)情緒蔓延，對美股市場(chǎng)的銀行股造成了自2020年以來(lái)的最大打擊，拖累了更廣泛的股票，并刺激了全球市場(chǎng)對債券的需求，令期權市場(chǎng)出現溢價(jià)的同時(shí)也體現了外匯市場(chǎng)存在的潛在風(fēng)險。

基準單月到期期權合約市場(chǎng)需求于本周五重新回升，許多國家貨幣對美元1個(gè)月到期期權的隱含波動(dòng)率推至近期新高。隱含波動(dòng)率是設定期權溢價(jià)時(shí)衡量實(shí)際波動(dòng)率預期的外匯期權指標。隱含波動(dòng)率越高，外匯的實(shí)際波動(dòng)/過(guò)度波動(dòng)的風(fēng)險就越明顯，反之亦然。

盡管過(guò)去24小時(shí)缺乏實(shí)際現貨波動(dòng)率，單月到期的歐元/美元隱含波動(dòng)率已由本周四的8.3大幅上漲至周五的9.0。英鎊/美元單月隱含波動(dòng)率由10.1升至10.9，澳元/美元由12.4升至13.4。日本央行于周五維持政策不變，風(fēng)險溢價(jià)被定價(jià)后，美元/日元隱含波動(dòng)率受到打擊，但之后單月期合約隱含波動(dòng)率部分有所回升。

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