2月23日，中證金融修訂發(fā)布《中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統計與監控規則》。規則指出，依據證券公司報送的融資融券業(yè)務(wù)規模及財務(wù)狀況統計數據，定期監測證券公司融資融券業(yè)務(wù)規模的適當性，重點(diǎn)關(guān)注證券公司融資融券業(yè)務(wù)總體規模與其凈資本比例較高的；證券公司單一客戶(hù)或者單只證券融資融券業(yè)務(wù)規模與其凈資本比例較高的；證券公司財務(wù)狀況急劇惡化或者惡化幅度較大的；本公司認為需要重點(diǎn)關(guān)注的其他情形。

【資料圖】

原文如下：

關(guān)于修訂發(fā)布《中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統計與監控規則》的通知

各證券公司：

為進(jìn)一步完善融資融券業(yè)務(wù)數據報送與統計監測工作，我公司修訂了《中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統計與監控規則》，經(jīng)報中國證監會(huì )備案，現予發(fā)布，自發(fā)布之日起實(shí)施。

我公司于2012年8月27日發(fā)布的《中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統計與監控規則(試行)》同時(shí)廢止。

特此通知。

中國證券金融股份有限公司

2023年2月23日

中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統計與監控規則

(2012年8月27日經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )批準后發(fā)布實(shí)施，2023年2月23日經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )備案后修訂發(fā)布)

第一章 總 則

第一條 為規范證券公司融資融券業(yè)務(wù)數據報送與統計，加強融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險監測監控，根據中國證券監督管理委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)證監會(huì ))《轉融通業(yè)務(wù)監督管理試行辦法》、《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券公司風(fēng)險控制指標管理辦法》及《證券公司分類(lèi)監管規定》等相關(guān)規定，制定本規則。

第二條 中國證券金融股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司)按照證監會(huì )的授權，依法履行融資融券業(yè)務(wù)統計和風(fēng)險監測監控職責，建立融資融券統計監測系統，匯集、統計、比對融資融券業(yè)務(wù)數據，監控證券公司融資融券業(yè)務(wù)運行情況，監測分析全市場(chǎng)融資融券交易情況，防范融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險。

第三條 開(kāi)展融資融券業(yè)務(wù)的證券公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)證券公司)應當按照本規則的規定報送融資融券業(yè)務(wù)數據，及時(shí)報告融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險控制情況，落實(shí)本公司為防范融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險采取的各項措施。

第二章 數據報送與統計

第四條 本公司制定融資融券統計監測系統數據報送接口規范。證券公司應當按照該接口規范和有關(guān)要求，向本公司報送證券公司及其融資融券客戶(hù)的基本資料、融資融券相關(guān)賬戶(hù)的持倉、交易及合約等數據。

本公司為履行融資融券業(yè)務(wù)統計監控職責，可要求證券公司定期或者不定期報送融資融券業(yè)務(wù)情況和相關(guān)信息。

第五條 證券公司應當建立融資融券業(yè)務(wù)數據和信息報送制度，及時(shí)、準確、真實(shí)、完整地向本公司報送融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)數據和信息。

證券公司不能在規定時(shí)間報送業(yè)務(wù)數據和信息，或者報送數據和信息有誤的，應當及時(shí)按照應急處理要求補充報送或者進(jìn)行更正，并提供書(shū)面情況說(shuō)明。

第六條 證券公司多次出現業(yè)務(wù)數據和信息報送不及時(shí)，或者所報送的數據和信息出現重大遺漏或者錯誤的，本公司可視情況采取口頭提醒、書(shū)面提示等措施，并記錄存檔。

證券公司出現虛報、瞞報、偽造、篡改融資融券業(yè)務(wù)數據和信息的，本公司除可對該證券公司采取上述措施外，還將及時(shí)提請證監會(huì )采取監管措施。

第七條 本公司建立融資融券業(yè)務(wù)統計機制，規范統計指標，健全統計報表體系，編制定期報告和專(zhuān)項報告，報送證監會(huì )。

第三章 風(fēng)險監測與監控

第八條 本公司對證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行監測監控，通過(guò)指標預警、壓力測試和情景分析等方式，重點(diǎn)關(guān)注融資融券業(yè)務(wù)規模、交易情況;標的證券和擔保證券集中度;客戶(hù)負債和合約違約情況;證券公司融資融券業(yè)務(wù)運行、財務(wù)狀況和相關(guān)監管指標合規情況等。

本公司可根據市場(chǎng)情況、融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展和逆周期調節需要，確定和調整融資融券業(yè)務(wù)監控重點(diǎn)。

第九條 本公司對證券公司每日融資融券交易數據進(jìn)行統計分析，監測全市場(chǎng)融資融券交易的系統性風(fēng)險，分析單只融資融券標的證券的市場(chǎng)風(fēng)險程度和融資融券業(yè)務(wù)集中度可能帶來(lái)的業(yè)務(wù)風(fēng)險，重點(diǎn)關(guān)注標的證券的以下情形：

(一) 價(jià)格短期大幅波動(dòng)，估值明顯偏離行業(yè)平均水平，市場(chǎng)風(fēng)險較高的;

(二) 標的證券長(cháng)期停牌、上市公司發(fā)生并購重組等重大事項或出現其他突發(fā)情況的;

(三) 交易型開(kāi)放式指數基金融券規模短期內迅速放大的;

(四) 短期內應償還的融券數量占該證券流通股本比例較大的;

(五) 融資融券交易量占該證券交易量比例較高的;

(六) 融資融券余額占該證券流通市值或者全部標的證券融資融券余額比例較高的;

(七) 本公司認為需要重點(diǎn)關(guān)注的其他情形。

第十條 本公司對證券公司融資融券擔保證券進(jìn)行統計分析，監測全市場(chǎng)和單一證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況，分析單只融資融券擔保證券的市場(chǎng)風(fēng)險程度和集中度可能帶來(lái)的信用風(fēng)險，重點(diǎn)關(guān)注擔保證券的以下情形：

(一) 客戶(hù)信用證券賬戶(hù)內擔保證券的市場(chǎng)風(fēng)險較高的;

(二) 擔保證券長(cháng)期停牌、上市公司發(fā)生并購重組等重大事項或出現其它突發(fā)情況的;

(三) 單一及全體證券公司單只擔保證券集中度較高的;

(四) 單一客戶(hù)信用證券賬戶(hù)單只擔保證券集中度較高的;

(五) 高風(fēng)險擔保證券擔保市值規模較大或占其市值比例較高的;

(六) 本公司認為需要重點(diǎn)關(guān)注的其他情形。

第十一條 本公司對證券公司融資融券客戶(hù)維持擔保比例與違約情況進(jìn)行統計分析，了解證券公司融資融券客戶(hù)誠信情況，監測證券公司的授信管理和風(fēng)險控制狀況，重點(diǎn)關(guān)注以下情形：

(一) 融資融券整體維持擔保比例較低的;

(二) 融資融券維持擔保比例較低的客戶(hù)數量較多或負債規模較大的;

(三) 融資融券客戶(hù)平倉規模較大的;

(四) 融資融券客戶(hù)未補倉規模較大的;

(五) 融資融券客戶(hù)資不抵債規模較大的;

(六)本公司認為需要重點(diǎn)關(guān)注的其他情形。

第十二條 本公司依據證券公司報送的融資融券業(yè)務(wù)規模及財務(wù)狀況統計數據，定期監測證券公司融資融券業(yè)務(wù)規模的適當性，重點(diǎn)關(guān)注以下情形：

(一)證券公司融資融券業(yè)務(wù)總體規模與其凈資本比例較高的;

(二)證券公司單一客戶(hù)或者單只證券融資融券業(yè)務(wù)規模與其凈資本比例較高的;

(三)證券公司財務(wù)狀況急劇惡化或者惡化幅度較大的;

(四)本公司認為需要重點(diǎn)關(guān)注的其他情形。

第十三條 本公司監測到融資融券標的證券存在風(fēng)險或者出現異常情況，可以以口頭或書(shū)面形式向證券公司進(jìn)行風(fēng)險提醒;監測到標的證券風(fēng)險較高或者異常情況較為嚴重的，可視情況采取以下措施，并及時(shí)報告證監會(huì )：

(一)提示證券公司暫停將該證券作為融資買(mǎi)入或者融券賣(mài)出的標的證券;

(二)提示證券公司將該證券調出融資融券標的證券范圍;

(三)本公司認為需要采取的其他措施。

第十四條 本公司監測到融資融券擔保證券存在風(fēng)險或者出現異常情況，可以以口頭或書(shū)面形式向證券公司進(jìn)行風(fēng)險提醒;監測到擔保證券風(fēng)險較高或者異常情況較為嚴重的，可視情況采取以下措施，并及時(shí)報告證監會(huì )：

(一)提示證券公司調整該融資融券擔保證券折算率;

(二)提示證券公司暫停接受該證券為融資融券擔保證券;

(三)本公司認為需要采取的其他措施。

第十五條 證券公司出現技術(shù)系統故障、法律訴訟、客戶(hù)群體事件等可能影響融資融券業(yè)務(wù)正常運行的突發(fā)性事件或者重大事項，應當立即向本公司報告，并說(shuō)明事項的起因、可能引起的后果和應對措施等。

第十六條 本公司可根據證監會(huì )要求，配合證監會(huì )對證券公司融資融券業(yè)務(wù)進(jìn)行現場(chǎng)檢查。本公司發(fā)現證券公司融資融券業(yè)務(wù)運行存在違規行為的，及時(shí)報告證監會(huì )。

第十七條 證券公司融資融券業(yè)務(wù)存在較高風(fēng)險或者出現異常情況較為嚴重的，本公司可以就相關(guān)事項對證券公司進(jìn)行問(wèn)訊，視情況以口頭或書(shū)面形式進(jìn)行風(fēng)險提醒或約談證券公司相關(guān)負責人，并及時(shí)報告證監會(huì )。

第四章 統計數據的管理與使用

第十八條 本公司負責維護統計監測系統，制定融資融券統計數據和信息的采集、存儲、使用、查詢(xún)等管理制度，確保有關(guān)數據和信息的安全。

第十九條 本公司建立健全信息安全隔離機制，登錄和使用統計監測系統實(shí)行嚴格的權限控制，對操作統計監測系統的所有行為進(jìn)行強制留痕。

第二十條 本公司建立數據和信息管理制度，工作人員對履行職責獲得的融資融券敏感數據承擔保密義務(wù)，不得泄露或者謀取不正當利益。

第二十一條 本公司及其工作人員對融資融券統計數據進(jìn)行客觀(guān)整理、比對和保存，不得篡改、毀損或者非法使用，不得對外提供虛假統計數據和信息。

第二十二條 本公司履行信息發(fā)布義務(wù)，定期向市場(chǎng)發(fā)布以下融資融券相關(guān)數據和信息：

(一) 融資融券交易額和余額;

(二) 信用證券賬戶(hù)數量和客戶(hù)數量;

(三) 融資融券擔保證券數量、市值及占比;

(四) 融資融券平均維持擔保比例;

(五) 本公司認為需要向市場(chǎng)公布的其他信息。

本公司可根據需要對向市場(chǎng)發(fā)布的融資融券相關(guān)數據和信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整。

第二十三條 本公司可根據需要向證券公司發(fā)布融資融券相關(guān)數據和信息。

第五章 附 則

第二十四條 本規則所稱(chēng)“以上”、“達到”含本數。

第二十五條 本規則由本公司負責解釋。

第二十六條 本規則已經(jīng)證監會(huì )備案，自發(fā)布之日起實(shí)施。

本文編選自“中國證券金融股份有限公司”官網(wǎng)；智通財經(jīng)編輯：劉家殷。

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